Comment calculer le risque du portefeuille

Comprendre le risque

• En finance, le risque se rapporte à l'ampleur des variations de prix sur une période donnée. Un stock qui se déplace de haut prix ou en baisse de plus de 4 pour cent sur trois des cinq jours à une semaine moyenne est plus risqué que d'un stock dont le prix se déplace moins de 3 pour cent sur un jour donné. Le risque est quantifiée par l'écart-type, qui mesure de combien le prix quotidien diffère du prix moyen sur une période sélectionnée. Un écart-type élevé signifie que le prix un jour peut être très différent du prix moyen et que de grandes sautes de haut en bas se produisent souvent.

Portfolio Risk

• Le risque d'un portefeuille est une mesure de combien la valeur totale d'une collection d'actifs est susceptible de se déplacer. Cependant, ce ne sont pas simplement un moyen de risque de chaque actif dans le portefeuille. Deux actifs risqués peuvent constituer une collection sans danger si leurs prix ont tendance à se déplacer dans directions- face lorsque vous perdez de l'argent sur l'un, l'autre apporte des gains, résultant en un risque global faible. Ces actifs sont censés être corrélés négativement. Le risque de portefeuille utilise à la fois le risque d'actif et de corrélation d'actifs coefficients- cette mesure comment les actifs sont susceptibles de se déplacer ensemble.

Identifier poids, risques d'actifs et co-variance

• Identifier le poids de chaque élément d'actif, ce qui équivaut à la valeur des actifs, divisée par la valeur du portefeuille. Si vous possédez valeur de 150 $ Stock A dans un portefeuille d'une valeur de 1000 $, le poids de Stock A = 150 $ / 1.000 $ ou 0,15. Suivant trouver l'écart type des prix de chaque stock au cours de la période sélectionnée. Enfin, trouver le coefficient de corrélation entre chaque stock paire. Un portefeuille de deux stocks a un coefficient de corrélation. Un portefeuille de trois stock des stocks A, B et C a trois coefficients de corrélation (AB, AC et BC). Déviations et corrélation standard coefficients sont mieux trouvés en utilisant des logiciels, que les équations sont assez complexes.

Calculer le risque du portefeuille

• Pour calculer le risque d'un portefeuille de deux stocks, prendre d'abord le carré du poids de l'actif A et multiplier par carré de l'écart-type d'actif A. Répétez le calcul pour l'actif B. Ensuite, multiplier tous les éléments suivants: le poids d'actifs A, le poids de l'actif B, écart-type d'actifs A, l'écart-type d'actif B et le numéro 2. Vous aurez trois chiffres ainsi Extrême-ajouter ces chiffres et de prendre la racine carrée du résultat. Pour portefeuilles constitués de plus de deux actifs, les chiffres deviennent très difficiles à résoudre à la main. Tableur de base peut calculer le risque du portefeuille lorsque vous entrez les données requises.