Comment calculer contrats à terme sur indice boursier

Instructions

1. Voir les spécifications des contrats à terme pour le marché que vous souhaitez trader. Vous pouvez trouver cette information en ligne ou par l'intermédiaire de votre courtier. Chaque contrat à terme représente une quantité d'ensemble de l'instrument sous-jacent qu'il suit. Dans le cas des indices boursiers, chaque contrat à terme concerne le niveau de l'indice d'une certaine façon de prix. Par exemple, un DJIA contrat à terme a une valeur égale à 10 $ x le prix du DJIA. Vous pouvez utiliser plusieurs sources pour obtenir des prix de l'indice, y compris CME Group, Yahoo! Finance et TFC Graphiques (voir Ressources).

2. Vérifiez le prix actuel du marché des contrats à terme sur indice. Après l'obtention du prix, utilisez le multiplicateur dans les spécifications des contrats à terme pour déterminer la valeur d'un contrat. Par exemple, si à terme DJIA se négocient à 10 650, la valeur d'un contrat est de 10 650 x 10 $ ou $ 106,500. Notez que la marge nécessaire pour acheter un contrat à terme est beaucoup moins que cette valeur complète en raison de la quantité de l'effet de levier utilisé dans les marchés à terme.

3. Calculer le bénéfice potentiel et la perte en utilisant la taille de la tique. Dans les transactions à terme, la taille de la tique est l'incrément minimal dans laquelle le prix peut se déplacer. En terme DJIA, la taille de la tique est un point et chaque tick vaut 10 $. Supposons que le marché se négocie à 10 650 et vous vous attendez un mouvement haussier à 10.690. Vous envisagez d'entrer dans un commerce par l'achat de deux contrats. Par conséquent, votre bénéfice anticipé sur le commerce est de 40 (points) x 10 $ x 2 (contrats) ou 800 $.